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【日経225】CFDのリピート売買運用方法

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日経225CFD

日経平均株価のCFDを活用して、リピート系自動売買の手法で運用をしています。FXとは違い株価指数CFDの場合は完全自動ではありませんが、一日に一回注文画面を開くぐらいのペースで運用できるので、問題なく運用できています。日経225CFDのリピート売買の方法、設定の内容、必要資金を紹介していきます。

日経225CFDの運用実績

まず、一番興味があるのは、どれくらいの運用成績なのか?というところだと思いますので、最初に紹介します。

私の設定は、500円間隔で1枚(株価×10円)買って500円上がったら決済する、これをリピートするというものです。1回の利益は5000円。2021年1月からの運用実績です。なかなか順調で、だいたい月に15,000円くらいの利益でした。

2022年 決済利益 金利 月間利益
1月 10,000 0 10,000
合計 10,000 0 10,000
2021年 決済利益 金利 月間利益
1月 15,000 0 15,000
2月 20,000 0 20,000
3月 20,000 1,800 21,800
4月 10,000 0 10,000
5月 20,000 0 20,000
6月 10,000 880 10,880
7月 15,000 0 15,000
8月 15,000 0 15,000
9月 25,000 0 25,000
10月 25,000 0 25,000
11月 15,000 0 15,000
12月 25,000 1,320 26,320
合計 215,000 4,000 219,000

日経225CFDを運用する理由

なぜ日経平均に連動するCFDを使って運用するかについて説明します。日経平均株価は、日本を代表する株価指数です。日本の優良企業225社からなっているので、日本の有名企業すべてに投資するのと同様の効果が得られる指数なのです。

個別株に投資する方法もありますが、どの銘柄がいいのか予想するのは正直難しいです。日経平均なら、暴落してもまた上昇が期待でき、リスク管理さえしっかり行えば確実に利益をだしていける銘柄だと思っています。

CFDという金融商品にもメリットがあります。ほぼ24時間取引ができるので、日本の取引時間が終了した後に海外時間で相場が変動して利益を出すことができます。夜のニューヨーク時間は非常に動きが活発になりますので、夜中によく約定しています。

配当金がもらえるので、下落して長期保有することになっても上昇するのを待つ間に配当金が貯まります。

  1. 日本の優良企業225社に投資できる
  2. ほぼ24時間取引ができるので、利益を出しやすい
  3. 先物より小額で取引できるし、限月がなく長期保有できる
  4. 海外の株価指数と違って金利がかからない
  5. 配当金がもらえる

なぜCFDリピート売買なのか

ここで言う「リピート売買」というのは、イフダン注文をリピートして、設定した値段で売買を繰り返す運用のことです。感情に左右されることなく、淡々と売買を行い、利益を積み重ねていくので、誰にでもできる非常に優れたシステムだと思っています。

FXのリピート系自動売買システムは多く存在しますが、CFDにおいてはクリック株365を利用した自動売買システムが数社あるのみです。

私は、クリック株365の最低取引単位が高額なので、取引単位が10分の1で店頭CFDであるGMOクリック証券のCFDを活用して、リピート系自動売買の手法をまねて、手動でイフダン注文を出しています

手動で注文を出すのは手間ですが、利益を考えたらそこまで負担にはなりません。正直、リピート系自動売買以外の方法で利益を出し続けるほうが難しいと思っています。

CFD自動売買ができる会社

日経平均株価の20年長期チャート

日経平均株価の長期チャート(クリックすると拡大します)

自動売買を行うときは、まず運用する銘柄の長期チャートをチェックします。

日経平均株価の下落率は大きく、20年間で約60%の下落が2回もありました。バブル崩壊時は史上最高値の38,957円から約1年で50%下落しています。

最大の下落は2000年から約3年かけて-63%下落しました。

今年、2020年のコロナショックでは、わずか1ヶ月ちょっとの期間で高値24,115円から安値16,251円まで-33%の急落が発生しました。その後2022年2月時点では27,000円を超えるまでに回復しています。

この乱高下は自動売買の稼ぎ場と言えたでしょう。3月の急落で一括損切りしている私には関係ない話ですが。。。株は下がってもまた上がる。リピート自動売買は途中でやめたら負け。継続できないと儲からないことが身に沁みました。

過去の下落幅から自動売買の設定を決める

日経225CFDの自動売買をするときに、どれくらい下落する可能性があるのか知っておくと便利です。リスク管理で必要資金を計算するために、いくらの下落に耐えられる設定にするかを考える必要があるからです。

日経平均株価は、約20年間で大きい下落は5回ありました。その時の下落幅は表の通りです。

  2000年 2008年 2015年 2018年 2020年
下落幅 -13,200円 -10,700円 -6,000円 -5,500円 -7,900円
下落率 -63% -58% -30% -22% -33%

過去の最大下落幅でもロスカットされない設定がベストです。以前は、多くの資金が必要になり、資金効率が悪くなるという理由から、最大下落幅は25~30%の想定で十分だと考えていました。

しかし、今回のコロナショックを教訓にした場合、そんなのでは甘い!ことがわかりました。50~60%の下落に耐えられる設定でなければ、安心して長期的運用はできない、という考えに変更しました。

株価が30%下落するには、日数もかなりかかる、そう思っていたのですが、コロナショックでは短期間のうちに急落していきました。そうなっても怖くない設定にしなくてはなりません。

25~30%の下落は1~2年に一度は起きると想定して運用したほうがいいです。そして実際に30%下落したとき、冷静でいられる設定が重要だと実感しました。

日経平均株価の最大下落率は60%
25~30%の下落は1~2年に一度は起きると思ったほうがいい

日経225CFDリピート売買の設定方法

GMOクリック証券では「日本225CFD」という名称ですが、わかりやすく「日経225CFD」と表記します。

2020年から200円間隔でリピート売買を行っていたのですが、3月のコロナショックで一括損切りしました。

2020年6月から設定を見直し、2022年1月現在はこの設定で日経225のリピート売買を運用しています。

500円間隔(買)

  • 注文する間隔:500円間隔
  • 注文本数:11本
  • 購入単位:1枚(株価×10円)
  • 決済ルール:500円上がったら決済(決済利益5,000円)
  • 損切りルール:10,000円下がったら損切り

設定内容は予算によって注文間隔を変えたり、本数を増やしたりして調整します。

必要資金の計算方法を参考にして、設定から必要資金が計算できますので、予算に合わせた設定で運用してください。注文間隔が狭くなるほど、利益は増えますが、必要資金も増えます

GMOクリック証券の場合、完全自動売買ではないので、手動でイフダン注文(IFD)を出さなくてはいけません

決済後は自動でリピートしてくれるわけではないので、再度注文を出します。少し手間ですが、私は問題なく運用できています。

イフダン注文(IFD)とは

新規の指値注文、その後の決済注文の2つを同時に発注することをIFD注文と言います。
①23,000円で買う 約定したら ②23,200円で売る という流れを一本の注文で出します。

①と② に追加で、約定後に価格が下がったら15,000円で損切るという③逆指値注文も追加して、3つを同時に発注することをIFD-OCO注文といいます。

GMOクリック証券のイフダン注文画面

イフダン注文画面

注文が約定すると、GMOクリック証券ではロスカットレートが自動で設定されます。自動で設定されるロスカットレートはけっこう狭いので、そこは手動で自分の設定したい価格に変更します。注文変更画面で変更できます。

ロスカットレート変更画面

ロスカットされないためのリスク管理・必要資金の計算方法

リスク試算表を使ってそれぞれの設定で必要資金、最大含み損を計算していきます。

運用中の自動売買の必要資金はいくら?

2022年1月現在、日経225CFDは500円間隔で自動売買を運用しています。

コロナショック以前は200円間隔で日経平均が16,000円まで耐える設定で運用してましたが、急落の恐怖に耐えられなかったので、今回の新しい設定では、かなり余裕をもっており、日経平均が10,000円下がっても耐えられる設定にし、必要資金も増やしました。

日経平均25,000円~30,000円に500円間隔で11本の設定し、ロスカットレートはポジションから-10,000円で必要資金を計算しています。

設定間隔 必要資金の目安
25,000円~30,000円に500円間隔 11本 1,520,000円以上

必要資金の計算方法

いくらまで耐えられる設定か決める
その時の最大含み損を計算する

FXなどレバレッジ商品の自動売買では、いくらまで耐えられる設定にするかを決めて、その時の最大含み損と必要証拠金の合計以上を目安に必要資金を計算しています。しかし、GMOクリック証券のCFDの場合は注意が必要です。

【GMOクリック証券の場合の最大含み損と必要証拠金だけでは足りない】

GMOクリック証券の場合、ロスカットレートをポジションごとに設定し、そこまで耐えられる含み損を加味した任意証拠金が拘束されます。任意証拠金と必要証拠金の合計が拘束証拠金として拘束されるのです。(セーフティーバブルシステム)

拘束証拠金の計算方法

日経225CFDを20,000円で買う
ロスカットレートを10,000円にする場合
必要証拠金(20,000円)+任意証拠金(約90,000円)=拘束証拠金(約110,000円)

必要証拠金は20,000円ですが、約110,000円が拘束されます。

任意証拠金はどうやって出すの?と思って調べたところ、ロスカットレートまでの差額からGMOクリック証券で公開している「ロスカット幅」を引いて10倍した金額のようです。
ちなみに、2022年1月現在で公表されているロスカット幅は、1,412円でした。

任意証拠金の計算方法

日経225CFDを20,000円で買う
(ロスカットレートまでの差額ーロスカット幅)×10=任意証拠金

10,000円下がったらロスカットにする場合
(10,000円-1,412円)× 10=85,880円が任意証拠金という計算です。

拘束証拠金の110,000円が必要になるわけですが、ロスカットレートまでの含み損を自動で拘束してくれるので、拘束証拠金を用意しておけばロスカットレートまでは大丈夫ということになります。

この拘束証拠金システムは投資家思いのシステムなのですが、自動売買を行う上では資金効率上ちょっと不便な点が。

自動売買では何本も注文を出してポジションを増やしていく必要があります。ポジションが増えるということは、含み損ももちろん増えていきます。

GMOの場合、新規取引を行うための取引余力が、拘束証拠金だけでなく、含み損も合わせて差し引かれてしまうので、含み損がダブルで拘束されるというイメージです。
運用中の設定をサンプルに説明していきます。

500円間隔のリピート売買の設定

まず、運用中の自動売買についての必要資金を計算します。500円間隔で買い下がるというプランで、最大11本のポジションです。当面は30,000円から25,000円までを設定幅としました。今までは下落したら買い下がってナンピンしようと思っていたのですが、必要資金が効率悪くなってしまうので、設定幅はできるだけ狭くし、損切設定だけは広くとるように変更しています。

【いくらまで耐えられる設定か】
一番高値「30,000円」から10,000円の下落まで耐えられるように設定を考えました。約33%の下落です。
ロスカットレートは【ポジションの価格 ー 10,000円】で設定します。

30,000円のロスカットレートは20,000円
28,000円のロスカットレートは18,000円

10,000円の下落幅をロスカットレートに反映すると、必要証拠金の他に任意証拠金が85,880円が必要になります。(ロスカット幅を1,412円で計算)

GMOの取引余力は、口座資産から拘束証拠金と含み損を引いた金額になります。30,000円から自動売買を開始し、25,000円まで買い下がっていくためには、25,000円まで下がった時点での含み損を計算し、拘束証拠金に加算しないと取引余力が足りなくなります。

価格 含み損
(25,000円の時)
損切価格
(-10,000円)
任意証拠金 必要証拠金
30,000 -50,000 20,000 -85,880 -30,000
29,500 -45,000 19,500 -85,880 -29,500
29,000 -40,000 19,000 -85,880 -29,000
28,500 -35,000 18,500 -85,880 -28,500
28,000 -30,000 18,000 -85,880 -28,000
27,500 -25,000 17,500 -85,880 -27,500
27,000 -20,000 17,000 -85,880 -27,000
26,500 -15,000 16,500 -85,880 -26,500
26,000 -10,000 16,000 -85,880 -26,000
25,500 -5,000 15,500 -85,880 -25,500
25,000 0 15,000 -85,880 -25,000
合計 -275,000   -944,680 -302,500
  1. 最大含み損:-275,000円(25,000円の時)
  2. 必要証拠金:-302,500円
  3. 任意証拠金:-944,680円(-10,000円に耐えるため)
  4. 必要資金の目安:275,000 + 302,500 + 944,680=1,522,180円以上

リスク試算表から、1,520,000円以上あれば10,000円の下落に耐えられます

日経平均が20,000円まで暴落すると、30,000円のポジションが損切りされることになり、その後500円下がるごとに損切りされていきます。

ロスカットレートを-10,000にすると任意証拠金がかなり負担になって必要資金がどうしても増えてしまいます。しかし30,000円の価格に対して10,000円の下落は、約33%の下落でしかありません。日経平均の歴史を振り返れば30%程度の下落はたびたび発生しています。逆に33%で大丈夫なのか?とも思えます。

ここの判断は非常に難しく、日経平均が20,000円まで下がることは当分ないと踏んで、ロスカットレートを-8,000円くらいに設定して運用することも可能です。しばらく運用することで利益も貯まってくるので後々ロスカットレートを引き下げることができるからです。

ロスカットレートを引き上げた場合

ロスカットレートがすべてのポジションで-10,000円だと、資金効率が悪すぎると感じる場合は、ロスカットレートを引き上げてみるのも手段の一つです。

一番高値のロスカットレートを-8,000円にして、その後は200円間隔にロスカットレートを設定する場合で必要資金を計算してみました。20,000円まで下がったらすべてロスカットされる計算です。

価格 含み損
(25,000円の時)
損切価格 任意証拠金 必要証拠金
30,000 -50,000 22,000 -65,880 -30,000
29,500 -45,000 21,800 -62,880 -29,500
29,000 -40,000 21,600 -59,880 -29,000
28,500 -35,000 21,400 -56,880 -28,500
28,000 -30,000 21,200 -53,880 -28,000
27,500 -25,000 21,000 -50,880 -27,500
27,000 -20,000 20,800 -47,880 -27,000
26,500 -15,000 20,600 -44,880 -26,500
26,000 -10,000 20,400 -41,880 -26,000
25,500 -5,000 20,200 -38,880 -25,500
25,000 0 20,000 -35,880 -25,000
合計 -275,000   -559,680 -302,500
  1. 最大含み損:-275,000円(17,000円の時)
  2. 必要証拠金:-302,500円
  3. 任意証拠金:-559,680円(損切価格まで耐えるため)
  4. 必要資金の目安:275,000 + 302,500 + 559,680=1,137,180円以上

最初の運用プランより、必要資金が385,000円少なくなりました。こちらのプランでは少し不安を感じてしまうので、私はやはり-10000円で損切りプランのほうが安心ですね。

損切り価格まで買い下がる場合

次は損切り価格までがっつり買い下がりたい場合の必要資金を計算します。30,000円から自動売買をスタートして-10,000円でロスカットの時、損切りスタートの20,000円まで買い下がりたい場合は、20,000円まで下落したときの含み損を計算しないといけません。

私の運用プランだと25,000円までしか設定しないので、それより下がった場合はじっと上がるのを待つだけになりますが、この場合は20,000円まで下がっても自動売買を継続できるので、利益はしっかりとれます。

ロスカットレートは、20,000円から200円間隔に設定して計算しています。

価格 含み損
(20,000円の時)
損切価格 任意証拠金 必要証拠金
30,000 -100,000 20,000 -85,880 -30,000
29,500 -95,000 19,800 -82,880 -29,500
29,000 -90,000 19,600 -79,880 -29,000
28,500 -85,000 19,400 -76,880 -28,500
28,000 -80,000 19,200 -73,880 -28,000
27,500 -75,000 19,000 -70,880 -27,500
27,000 -70,000 18,800 -67,880 -27,000
26,500 -65,000 18,600 -64,880 -26,500
26,000 -60,000 18,400 -61,880 -26,000
25,500 -55,000 18,200 -58,880 -25,500
25,000 -50,000 18,000 -55,880 -25,000
24,500 -45,000 17,800 -52,880 -24,500
24,000 -40,000 17,600 -49,880 -24,000
23,500 -35,000 17,400 -46,880 -23,500
23,000 -30,000 17,200 -43,880 -23,000
22,500 -25,000 17,000 -40,880 -22,500
22,000 -20,000 16,800 -37,880 -22,000
21,500 -15,000 16,600 -34,880 -21,500
21,000 -10,000 16,400 -31,880 -21,000
20,500 -5,000 16,200 -28,880 -20,500
20,000 0 16,000 -25,880 -20,000
合計 -1,050,000   -1,173,480 -525,000
  1. 最大含み損:-1,050,000円(10,000円の時)
  2. 必要証拠金:-525,000円
  3. 任意証拠金:-1,173,480円(損切価格まで耐えるため)
  4. 必要資金の目安:1,050,000 + 525,000 + 1,173,480=2,748,480円以上

20,000円まで買い下がると、必要な資金はかなり増えますね。でも余裕をもった運用を心がけるなら、これくらいは必要なのかもしれません。

ぎりぎりで運用するとメンタルで耐えられなくなり、結果痛い目に会います。

ポジション数やロスカットレートの価格によって、必要資金がだいぶ変わってきます。ついつい少ない資金で始めたくなりますが、いざという時のために余裕は必要です!

「〇〇円まで耐えられる」と設定していても、実際に損切り価格まで暴落してしまったとき、かなりメンタルやられます。どのように対処できるか重要です。

暴落した時にとるべき手段は3つ
①計画どおり1本づつポジションを損切りし、反転を待つ
②資金を追加して、損切り価格を引き下げる
③資金を追加して、下値を追いかけて追加でポジションを持つ

私は恐怖からすべてを損切りして運用をストップしました。そんな私の教訓です。PDCAサイクルが大事。失敗したら改善してまた試していく。日々勉強ですね。
【PDCAサイクルとは、Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Action(改善)を繰り返すこと】

日経225CFD用 リスク試算表のダウンロード

GMOクリック証券の日経225CFD自動売買に特化したリスク試算表を配布しています。

自分の考えた運用プラン(スタート価格、間隔、本数、購入単位など)を入力すると、必要資金を計算してくれます。GMOクリック証券独自の任意証拠金も自動で計算します。ロスカットレートは指定した値幅が注文価格から一定幅で設定されます。

自分の運用プランにはいくら必要なのか?を確認できます。GMOクリック証券の場合、ロスカットレートを事前に設定するシステムなので、必要な資金を用意しておけば、想定外のロスカットは起こらないので安心ですね。いくらでロスカットされるの?という計算も必要ありません。

リスク試算表でわかること

  • ポジションの平均レート
  • 下限レート(売りの場合は上限レート)
  • 必要証拠金の合計
  • 任意証拠金の合計
  • 下限(または上限)価格での含み損合計
  • 運用にいくら必要か、必要資金の目安

【エクセルのサンプルイメージ1】リスク試算表のイメージ

【エクセルのサンプルイメージ2】リスク試算表のイメージ

日経225CFDの過去の配当実績

日経225CFDは普通の株式のように配当金を受け取ることができます。過去の年間あたりの配当金実績を調べました。比較しやすいように、GMOクリック証券は10枚、クリック株は1枚の配当金で計算しています。

自動売買では、下がったらポジションを保有し続けるので、保有しているだけで配当金が受け取れるのは魅力です。

CFD GMOクリック証券 くりっく株365
2018年 47,500円 40,834円
2019年 50,200円 43,750円
2020年 54,600円 41,885円
2021年 46,300円 45,375円

※クリック株は1枚あたりの配当金で、GMOは10枚あたりの配当金です。
※クリック株は配当金から金利相当額を引いています。

日経225CFDの自動売買のまとめ

日経225CFDは、トライオートETFと比較して金利調整額がないですし、配当金も高いので、日経平均が下がってしまいポジションを保有して塩漬けになったとしても、メリットがあるのではと考えています。

しかし、コロナショックでたった1ヶ月で33%下落することを経験してからは、慎重に設定を考えています。おかげで前よりも資金効率はかなり悪くなったと思います。

500円間隔の自動売買は、なかなか約定しませんがハラハラすることもなく年間で約20万の利益が出せたので満足できています。2022年はどのような相場になるのでしょう。暴騰、暴落、レンジ、どんな相場でも利益が出せる設定にしていきたいのですが、しばらくはこの設定で様子をみたいと思います。

引き続き、長期間で継続できる運用を目指していきます!

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