トライオートETF【S&P500ダブル】の運用

トライオートETFで「S&P500ダブル」の運用をスタートしました。

米国株の定番指数「S&P500」の2倍の動きをするETFが、S&P500ダブル（ティッカーシンボル：SSO）です。ナスダックの3倍の値動きをするナスダックトリプルが自動売買の新規取引中止になったので、こちらに重点をおいてトライオートETFを運用していくことに決めました。

S&P500とは世界的に有力な企業500社、アップル、フェイスブック、ジョンソン＆ジョンソンやコカ・コーラといったアメリカの超有名企業で構成されています。アメリカ株を安全に運用するなら、DOWかS&P500が間違いないと言われています。

そしてその株価指数に連動するS&P500ETFは、ETFの中でも歴史が古く規模も最大でなのす。S&P500はアメリカ有名企業すべてに投資するのと同様の効果が得られるETFと言えますね。

この記事では、私が運用しているS&P500ダブル自動売買設定や運用成績を紹介していきます。

S&P500ダブルの自動売買ができるのはインヴァスト証券のトライオートETFです。

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S&P500ダブルの長期チャート

（クリックすると拡大します）

まずS&P500ダブルの長期の値動きを把握しておく必要があります。S&P500ダブルは2006年から運用が開始され、レバレッジETFとしてはわりと歴史も古くリーマンショックも経験しています。リーマンショックも無事に乗り越えて生き残っているレバッレジETFなのです。

S&P500ダブルはどれくらい変動するのか

トライオートETFを始めるときに、運用するETFがどれくらい下落するのか知っておくと便利です。リスク管理で必要資金を計算するために、いくらの下落に耐えられる設定にするかを考える必要があるからです。

無事に乗り越えたリーマンショックですが、2008年～2009年にかけてリーマンショック時に86％ほど暴落しました。一年ちょっとかけて下がったので暴落期間は長いのですが、86％は流石に恐ろしいですね。

そして2020年のコロナショックでは約1か月で61％急落しました。

それに比べてナスダック100トリプル（ティッカーシンボル：TQQQ）は、運用期間がまだ浅く、運用が始まったのはリーマンショック後の2010年です。こちらはコロナショックで73％下落しており、リーマンショック級の相場ではどうなってしまうのだろう？と想像すると恐ろしくなります。ナスダック100トリプルと比較すると、S&P500ダブルの方が安心感があると言えるでしょう。

なんだかんだと数々の暴落を経験しつつも、為替と違って株価は下がってもまた上昇していきます。長期では上昇するものです。自動売買で一時的に含み損を抱えても辛抱すればまたいずれ上昇するという特性をうまく活用しているトライオートETFは、リスク管理さえしっかり行えば、確実に利益が出せる手法だと思っています。

S&P500ダブルの過去の下落幅をまとめると表の通りです。2022年2月現在も大きく下落中で、ここで下げ止まったのか、もっと下がるのか？誰もがモヤモヤしているのではないでしょうか。

このように過去の下落率を参考にして、どれくらいの下落に耐えられる設定にするか、設定を考える上で一番悩むところです。

私の考えではリーマンショック級の下落に耐えられるの設定がベストだと思っています。必要資金が増えて利回りは低くなってしまいますが、レバレッジ型ETFでは株価がほぼ0になってもロスカットされない運用を目指しています。

それくらいでないと、暴落したときに精神が耐えられなくなるなりますし、長期的な運用ができます。

S&P500ダブルの設定情報

コロナショックによりETF・CFDは一旦すべて損切り、再スタートしたナスダックトリプルは新規運用停止、その次にスタートしたこのS&P500ダブル自動売買運用では、設定を考えるのにけっこう悩みました。

リーマンショック時に約80％下落しているので、ナスダックトリプル同様、ほぼレバレッジ無しで資金を考えなくてはいけないし。でもナスダックトリプルほど値動きが小さいから利益が出にくいだろうなと。

リスクと利益を天秤にかけて悩んだ結果、2021年1月現在は以下の2種類の設定で運用をしています。
注文間隔が0.5ドルと0.25ドルの2パターンです。利益幅は両方とも広めに2.5ドルとしています。
（S&P500ダブルは2022年1月に1：2に分割しています。分割前は1ドル間隔の利益幅は5ドルで運用していました。）

トライオートETF（S&P500ダブル）の必要資金の計算方法

リスク試算表を使ってそれぞれの設定で必要資金、最大含み損を計算していきます。

私が算出した必要資金の目安は、どちらも約35万円でした。ほぼ0円になっても耐えられるレバレッジ1倍で資金を計算しているので、どうしても必要資金が多くなってしまいます。
レバレッジ2倍で運用すれば、およそ25万くらいに抑えられることになるのですが、その場合は50％の下落までしか耐えられないので、レバレッジETFではちょっと不安を感じますね。

レバレッジ1倍での必要資金の計算は現物の時の必要資金と考え方が一緒です。

必要証拠金は発生しますが、株価が1ドルまで暴落した場合は、必要証拠金は1単位500円です。

0.5ドル間隔は75～65ドルの間に0.5ドル間隔で設定しました。ショック相場でもない限り、おおよそこの範囲内におさまるのではないかと予想しています。

設定を下ぬけてさらに下落した場合でも、ナンピンしないでじっと我慢していれば暴落してもロスカットされることはありません。

設定を上ぬけて上昇した場合は、様子を見ながら上へスライドさせてついてくつもりです。

※USD/JPY=120円で計算しています。

0.25ドル間隔は2022年1月にスタートさせたので、S&P500ダブルの価格がだいぶ下落しており、70～60ドルの間に0.25ドル間隔で設定しました。0.5ドル間隔と価格がかぶらないようずらしています。

※USD/JPY=120円で計算しています。

トライオートETFでの自動売買発注のやり方

トライオートETFで実際に注文を出すときのやり方について説明します。S&P500ダブルで、75～65ドルの間に0.5ドル間隔で注文する設定を例にしています。
画像はクリックすると大きいサイズで見ることができますよ！

レンジ幅（10.5）、本数（21）、数量（2）、スタート価格（75）、利益幅（2.5）、カウンター値（-2.5）を入力し、カウンター固定にチェックで最後にロジック追加をクリック。

シミュレーションや注文内容を確認したら、右下の「今すぐ稼働」で運用がスタートします。米国市場は夜にならないと開かないので、日中に稼働させてもいきなり約定することはありませんので間違っても大丈夫です。

すぐに稼働させない場合は、カートに追加しておくだけで、後から稼働できます。設定をやり直したい場合は、「プライスチャートに戻る」をクリックして「ロジックグループ」タブを選択し、右にある「…」をクリックすると設定を削除できます。再度入力をやり直します。

S&P500ダブルの運用成績は？

トライオートETFでS&P500ダブルの運用は2021年6月からスタートしました。ようやくデータも集まってきたところです。2021年のデータを見ると、0.5ドル間隔のS&P500ダブルの自動売買は月に5,000円くらい利益が出るようです。年間利益が60,000円だと想定すると、必要資金が38万円なので年利15％はくらいですね。

2022年1月は0.5ドル間隔の下限65ドルを下回ってレンジを抜けてしまいました。このまま65ドル以下での推移が続くようならどうしようかな。。。と思っていたのですが、2月には少し回復してきています。

0.25ドル間隔のほうは、レンジの下限が60までなので、うまく売買が発生して利益が大きくなりました。今後の回復を期待したいです。

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